人民币对美元汇率 外汇局公布远期平仓和展期差额

2018-04-23 14:58:54来源:新浪网作者:小爱

瞄股网行情中心(http://www.miaogu.com/quotes/):人民币对美元汇率图表:

今日美元对人民币汇率表
当前汇率 6.2945
美元 100
人民币 629.4500
Tips:100美元兑换629.4500人民币
汇率更新时间:2018-4-23 14:58:53

  来源:彭博环球财经公众号  

  外汇局今年开始公布的银行远期结售汇平仓额和展期额或许可以成为观察市场汇率预期的一个新窗口。随着汇率走势的变化,企业面对外汇衍生品亏损或盈利的操作,可以反映出他们对未来汇率的预期。

  根据外汇局的定义,远期结售汇平仓是指客户无法履行资金交割义务,对原交易反向平盘,了结部分或全部远期头寸的行为;远期结售汇展期是指客户调整交易交割时间的行为。这两个细项数据自2018年1月起公布。

  从前三个月的数据来看,3月远期结售汇平仓差额为-369.8亿元,较前两月均明显扩大;而远期结售汇展期差额由上月的56.55亿元转为-124.56亿元,显示出3月远期结售汇的平仓和展期差额都是净购汇方向,即未到期的远期合约中,选择提前平仓和延后履约的都以远期购汇为主。在人民币即期汇率大幅升值后,此类远期购汇交易普遍浮亏。

  “有的认为人民币会继续升值的就选择止损,有的觉得后期还会跌回去就选择继续扛。”招商银行首席外汇分析师李刘阳在采访中说,在人民币升值背景下,远期购汇企业应对衍生品亏损的行为有所分化。他表示,客户在合规前提下灵活管理结售汇头寸,不少是基于汇率预期,也有些是实需确实发生了变化或者遇到资金缺口。

  李刘阳补充,由于数据样本还不大,可以作为候选指标线跟踪一段时间。

  根据彭博计算,3月人民币兑美元汇率升值0.79%,今年一季度人民币兑美元升值约3.7%。外汇局国际收支司长王春英上周在发布会上表示,人民币对美元汇率双向波动并保持基本稳定,汇率预期合理分化。

  外汇局对于远期结售汇平仓和展期的要求是真实需求背景发生变更,此前企业客户远期结售汇平仓和展期被视为违约,银行会严格控制企业客户的平仓和展期;而今年起外汇局取消了对银行这一项“违约”的考核,企业客户的平仓和展期也更加活跃。

  “外汇局今年放开了差额交割,也放开了展期和平仓,放松了违约率,大多数人都愿意有一定的灵活度。”德国商业银行驻新加坡经济学家周浩在采访中指出,这也为企业客户提供了便利。


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